Список проголосовавших за комментарий "Alex Craft, я если честно не понимаю, что такое не учитывать ковариацию. Если ковариация равна 0, то вы неявно подразумеваете огромную возможность снижения рисков за счет диверсификации. В общем я не очень понимаю, что вы и как собираетесь делать, но с удовольствием понаблюдаю за процессом"