Список проголосовавших за комментарий "Андрей Агапов, <br/> смешались в кучу кони, люди…<br/> давайте по порядку.<br/> <br/> Что значит «фрактальное броуновское движение»?<br/> причём тут фракталы?<br/> <br/> «Типичнейший пример трендового ряда — это фрактальное броуновское движение с параметром Херста H > 0.5. На таком ряде любая трендовая система принесет вам золотые горы.»<br/> <br/> Очевидно, есть системы которые принесут не золотые горы, а «совсем наоборот». То есть это утверждение можно вычёркивать, правильно?<br/> <br/> «Однако при том при всем распредления ФБД на ЛЮБОМ таймфрейме гауссовские! И никаких тяжелых хвостов в них нет.»<br/> <br/> Это утверждение вообще не понял. Более того, прямо в посте есть обратный пример.<br/> <br/> «Поэтому не путайте тяжелые хвосты и память. Эти два явления никак не связаны.»<br/> <br/> У меня есть модель, в которой из положительной автокореляции напрямую следуют толстые хвосты.<br/> <br/> И т.д… не буду уж дальше разбирать…"