Список проголосовавших за комментарий "Михаил, это цена опциона как среднее ожидание от его прибыли. Если мы видим что кто то продает опцион дешевле, то купив его мы окажемся в плюсе «в среднем», и наоборот. <br/> <br/> Второй шаг — сделать так чтобы «в среднем» заработало. Расчитать размер ставок кторый нельзя превышать (продаж/покупок опционов) и убрать «тажелые негативные хвосты» (например продавая спреды). И тогда, продав скажем 20-100 опционов/спредов можно было выйти в плюс."