Список проголосовавших за комментарий "В первом абзаце приведено просто неверное утверждение, что в результате наличия трендов у рынка образуются тяжелые хвосты. Типичнейший пример трендового ряда — это фрактальное броуновское движение с параметром Херста H > 0.5. На таком ряде любая трендовая система принесет вам золотые горы. Однако при том при всем распредления ФБД на ЛЮБОМ таймфрейме гауссовские! И никаких тяжелых хвостов в них нет.<br/> Поэтому не путайте тяжелые хвосты и память. Эти два явления никак не связаны. <br/> <br/> Переходя к Ренко, вы пишете: «В модели движения кирпичиками (Ренко, dP) если рынок имеет толстый хвост, то рынок обязательно будет трендовый (персистентный)». Хочу обратить внимание, что никакой «модели движения кирпичиками» не существует. Кирпичики — это всего лишь способ графического отображения какого-то ряда, а не способ его генерации/моделирования. А ряд при этом у вас тот же самый, что и был до перехода к такому способу визуализации. Соответственно, фраза «в модели движения кирпичиками рынок имеет тяжелый хвост» просто не имеет математического смысла, и требуется пояснение, что именно вы в нее вкладываете."