Список проголосовавших за комментарий "Михаил, Интересный ответ с другого форума,<blockquote><p><br/> Риск Нейтральность использовать нет смысла, она используется для другой задачи — «Я маркет мейкер, и хочу продать опцион. По <strong>какой цене</strong> его продать и <strong>что делать потом</strong>», (""«I am a market maker and have to sell an option. At what price and what do I do afterwards?»"").</p></blockquote><br/> <p>Т.е. по видимому Риск Нейтральность используется для двух весьма спецефичных задач — «расчет премиума опциона <strong>используя текущие ожидания рынка</strong>, и затем „постоянная подстройка <strong>динамического</strong> хеджирования для проданного опциона который также <strong>основывается на постоянно меняющихся ожиданиях рынка</strong>“.</p><p><br/> У меня сложилось похожее впечатление, что это очень специализированный инструмент и конкретно для моих задач он не применим. У меня другие задачи „расчет премиума опциона <strong>независимо от ожиданий рынка</strong>“ и „расчет <strong>статического</strong> хеджа для акции или проданного опциона <strong>независимо от рынка</strong> основываясь на исторических ценах и моделировании наихудшего сценария“</p>"