Список проголосовавших за комментарий "> И на основе этого прогноза решаем, a) купить акции или b) купить акции и защитить их с пут опционом или c) купить колл опцион вместо акций. (Цены опционов расчитываются симуляцией через предсказанное реаспределение цен акции)<br/> <br/> А как вы решать будет? Нужно какое-то решающей правило, которое свернет распределение (функцию) в конкретное решение (обычно число, которое чем больше, тем лучше решение)<br/> <br/> > Подскажите пожалуйста, <strong>какие преимущества, если вместо реальных вероятностей будет использоваться риск нейтральность</strong>?<br/> <br/> Я если честно давно потерял ход вашей мысли, и не понимаю что такое вы хотите сделать — преимущество того или иного подхода сильно зависит от того, что вы хотите сделать<br/> <br/> > Насколько я понимаю, риск нейтральный подход<br/> <br/> Есть подозрение, что вы как-то не так понимает. Риск нейтральный подход не рассчитывает какие-то риск нейтральные цены. Он оперирует риск-нейтральными вероятностями (в другой постановке pricing-kernel), которые позволяют считать посчитать цены, при которых не будет арбитража. Что с этим делать другой вопрос. Если текущая цена отличается от расчетной, то вы можете напрямую заняться этим арбитражном или просто ограниченно поменять свои позиции с учетом этого"