Список проголосовавших за комментарий "Ded2012, генетический алгоритм решает задачу оптимизации в следующей постановке: найти стратегии максимально хорошего качества (максимум целевой ф-ии) по результатам торговли на основном блоке истории. Из всего моря вариантов он находит самые лучшие. Но на проверочном блоке далеко не всякая лучшая хорошо себя покажет т.к. демон подгонки творит свои темные делишки. Я просматриваю то немногое что он нашел с тестом на основном и проверочном блоках, причем смотрю например гладкость эквити, что целевая ф-я не учитывает в полной мере. По теории на проверочном участке нет оптимизации и значит демон подгонки раскрывает свои карты — т.е. переоптимизированные стратегии отсеиваются. Например экспериментальный факт, что на любом заданном участке истории путем оптимизации генетикой или другим алгоритмом оптимизации можно выдать хорошую эквити (и может даже успеть продать кому-то пока еще нет свежих данных для проверки без оптимизации)"