Список проголосовавших за комментарий "Скажите пожалуйста касательно фьючерса на CNY|RUB — в части вечных фьчерсов или бессрочных понятно, что зашиты своп разницы. У меня вопрос по классическим фьючерсам на дату, тот же март или июнь. Как происходит ценообразование в них? тоже свопы сидят? я продержала в 24 году несколько контрактов декабрьских и по факту по какому курсу открывала, по такому и закрыла, держала более месяца. Ожидала, что расходы/доходы будут околонулевыми. По факту подсчета (суммирования) всей вариционки оказалось что расходы оказались существенными. "