Список проголосовавших за комментарий "Stanis, тебе бы внимательно перечитать пост, а не упражняться в остроумии, тогда бы пришло осознание происходящего.<br/> Для особо «одарённых» могу повторить условия: имеется длинная позиция во фьючах объемом 300 контрактов и далее увеличивается до 500 (т.к. торгует робот-скальпер). Позиция динамична во времени (может быстро уменьшаться и увеличиваться в течение нескольких десятков минут).<br/> Данную позу надо оперативно захеджировать (в данном примере Путами), а по мере её снижения проводить аналогичные сделки в опционах (продавать Путы или нейтралить Коллами).<br/> А теперь вопрос: в стакане я вижу всего 2 лота по более-менее нормальной цене (на самом деле нет) и 1 лот по неадекватной. Как исполнить стратегию? И делать это оперативно?<br/> <br/> На этот вопрос ответ так и не получен, вижу лишь какой-то бред про айсберги и т.п.<br/> <br/> Кроме того, открою страшную тайну — опционы это такой же инструмент финансового рынка, как и фьючерс, и ценная бумага с той лишь разницей, что ГО поменьше, да изменение PL нелинейно."