Список проголосовавших за комментарий "Эм, автор вы пробовали то что написали-?<br/> <br/> Вы купили срочный фьючерс и продали вечный<br/> Что происходит с течением времени<br/> Вечный и срочный колеблются более менее равно пока не остается недели -две до экспирации. <br/> Вечный фьючерс торгуется в течении дня вам начисляют вариационную маржу отрицательную если растет и положительную если падает и начисляют разницу между превышением цены вечного фьючерса и спота или наоборот (фандинг). <br/> Как итог цена ВФ каждый день в 19-00 становится равной споту<br/> К моменту экспирации срочного фьючерса получите убыток равный разнице между стоимостью покупки срочного фьючерса и продаже вечного."