Список проголосовавших за комментарий "Михаил, у нас есть K страйк опциона и распределение вероятностей цены акций на дату экспирации опциона (европейского, который не зависит от цены в промежутке). Мы делаем сэмпл 10000 цен {P} из распределения, и считаем для каждой реальную цену опциона на момент его экспирации — 0 если он OTM и abs(К-P) если ITM, и считаем среднее. Это и есть цена опциона."