Список проголосовавших за комментарий "1.ок<br/> 2.еще раз повторю — недельные опционы приведут к тому, что квартальные станут неликвидными.<br/> на последней конфе НОК было одно нелепое выступление — от страховой компании, которое как раз показало, что есть интерес юриков к длинным срокам,<br/> опять же вспомним как одно время все говорили про структурные продукты.<br/> То есть спрос на длинные опционы есть, и эти парни готовы делиться прибылью. но если спекули уйдут из них, то никто торговать ими не будет. хеджеры с хеджерами торговать не будут! ликвидность есть только там где есть спекулянты.<br/> и обращаться к дескам тоже никто не будет при спреде 5% по воле<br/> 3. опционы на акции, ну на западе ставки почти нулевые, им легко шортить акции, а как нам шортить газпром под 14-15%? а потом и закрывать шорты перед закрытием реестра (не только на дивы), как заставляют некоторые брокеры. Потом в прошом году у меня были проблемы зашортить иногда даже акции сбера в связи с отсутствием лимитов у брокера.<br/> — два шорт колл и лонг фьюч — ГО умеренное. <br/> Два шорт колл и лонг акция пипец сколько денег надо.<br/> <br/> 4. я не против. но кто профи, вам это зачем? <br/> ну тогда давайте еще нормальный посекундный расчет волы сделаем. <br/> 5. несколько разных фьючей на викс? опять размазывать эту жалкую ликвидность"