Список проголосовавших за комментарий "<p>PrAct, финрез как раз и зависит от размаха движения актива (это и есть стандартное отклонение движения цены), это в свою очередь и есть часть стратегии. <br/> Когда система отлажена и настроена, не придумываешь что то новое, все одно и тоже. Если взять предположим 100 активов и проанализировать диапазоны движения цен на любом тайме, то очень быстро станет ясно, что длинные позиции значительнее выгоднее. Подчеркиваю — я не исключаю применение коротких позиций, я просто знаю в ходе многократных исследований, что длинные позиции с точки зрения математики значительно выгоднее. Такое исследование я проводил лет 10 назад на боевых счетах на небольшом капитале. И это я говорю про момент, когда у меня уже был положительный опыт. Средний срок удержания длинных позиций был минимум в два раза выше коротких. В ходе этого исследования я вывел для себя много параметров. </p><p>С последним предложением согласен.</p>"