Список проголосовавших за комментарий "RS-trade, технология нейтрализации дельты — это отдельная тема. ее я не касался. интересовала точность одного расчета. вега риск не учитывал. посчитал, что для приведения к одному порядку величин ошибок (до экспирации кол-во дней разное => кривизна опционов тоже разная) достаточно вычесть тету из финреза."