Список проголосовавших за комментарий "я понимаю, что это теория, но если перенести эти исследования в практическую плоскость то должно быть ограничение либо по шагу БА, либо по времени хеджирования. Как с этим обстоят дела: теорию перевести в практику? Ведь нельзя каждый тик рассчитывать дельту и сразу ее равнять, так никаких денег на комиссию не хватит. Поэтому для меня основной вопрос как для практика не вычисление «правильной» дельты, а вычисление золотой середины хеджирования — шага или времени хеджирования, которые должны отвечать на вопрос оптимальности — не хеджировать шум с одной стороны, но и не хеджировать слишком поздно когда убытки хеджем уже нельзя скомпенсировать…"