Список проголосовавших за комментарий "OM77, соответственно практический результат всех расчетов — это размер хеджа БА(выраженный в кол-ве контрактов). Но конечный результат (в виде профита) определяется даже не точностью расчета тек. дельты а именно механикой ее выравнивания. Хотя тут я допускаю, что вы имели задачу просто найти метод для более корректного расчета дельты.<br/> <br/> кстати: «Ошибка хеджирования определяется как финансовый результат, к которому приводят данные операции, за вычетом однодневной теты портфеля» — а вега-риск как-то участвовало в замерах?"