Список проголосовавших за комментарий "Хороший пост, я бы его кандидатом на айпад выбрал! <br/> <br/> Вопросы автору:<br/> «Портфель открывается по теоретическим ценам на конец рассматриваемого торгового дня. Далее вычисляется дельта одним из указанных способов, и в портфель добавляется позиция по базовому активу, нейтрализующая дельту, по расчетной цене на момент закрытия торгов. » — а зачем добавлять базовый актив для дельта-выравнивания, если из опционов можно сразу построить дельта-нейтральную позицию? <br/> <br/> «На следующий торговый день позиция закрывается также по теоретическим ценам» — закрывается на открытии, по клоузу, в течении дня проводится дельта-хеджирование (если да то сколько раз)?"