Список проголосовавших за комментарий "Makstrade, <br/> <blockquote>Еще одно подтверждение, что ваша система основана на корреляции</blockquote><br/> Не понял, почему Вы корреляцию «привязываете» к превосходству по среднему процентного изменения за 3 дня в дневной динамике приращений (H+L)/2 плюс-плюс-плюс и минус-минус-минус над плюс-минус-плюс и минус-плюс-минус. Ведь среднее для первых двух типов дней — это показатель моей краткосрочной прибыли, а модуль среднего для двух вторых типов — это показатель убытков. И, соответственно доли и две цифры и позволяют вычислить примерный знак и размер более долгосрочного результата."