Список проголосовавших за комментарий "<p><strong>Дельта-гамма нейтральные стратегии</strong> основаны на идее использования временного распада, поддерживая нейтральность позиции относительно рыночных колебаний. <a class="Link FuturisFootnote" href="/blog/117218.php" target="_blank"><br/> </a></p><p><strong>Одна из таких стратегий — пропорциональный колл спрэд</strong>. Нужно покупать опционы с более низкими страйками, а продавать с более высокими. Например, покупать коллы на индекс РТС со страйком 230 000 и продавать коллы со страйком 250 000. При этом соотношение покупки и продажи опционов регулируют, чтобы нейтрализовать чистую гамму позиции. <a class="Link FuturisFootnote" href="/blog/117218.php" target="_blank"><br/> </a></p><p><strong>Ещё один вариант — дельта-гамма хеджирование</strong>. Это вариант дельта-нейтрального метода управления риском стратегии волатильности. При нём учитывают не только дельту, но и гамму, её используют при определении числа базовых инструментов, которые применяют для рехеджирования. <a class="Link FuturisFootnote" href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fbbest.ru%2Fmanagement%2Friskmen%2Fyprrisk%2Fdelgamxedg%2F&s=294412271" target="