Список проголосовавших за комментарий "Михаил, тест СмирноваКолмогорова меряет абсолютную макс ошибку между двумя функциями, а на распределениях вероятности «маштаб» не постоянный, он уменьшается к хвосту, тест СмирноваКолмогорова не видит этого, для него хвоста как бы не существует, он покажет совершенно разные распределения, одно из которых имеет редкие события х5 прыжка цены а другой нет — как одинаковые. Тест АндресонДАрлинг, учитывает масштаб, но там другая проблема, в хвосте мало данных и прыжки получаются, тоже надо вручную смотреть что он посчитал. <br/> <br/> Проблема — автоматом вслепую считать — это непонятно что может получиться, надо смотреть сначала. Тест АндресонДарлинг можно прогнать, но потом когда вручную убедился что распределения допустимы для сравнения.<br/> <br/> Это мое понимание… может есть какие тесты которые не знаю что делают это автоматом."