Список проголосовавших за комментарий "Alex Craft, да с распределениями случайных величин<br/> <br/> r*X+(1-r)*У, где r случайная величина равная нулю или единице и р(r=1)~1, а Х и У — две разные случайные величины <br/> <br/> вообще лучше всего критерий Манна-Уитни для понимания, какое распределение Х и какое р(r=1).<br/> <br/> Ведь Парето на всем множестве приращений цен или логарифмов цен и быть не может.<br/> <br/> А Колмогоров-Смирнов — самый хороший критерий только для случая выборки из одного и того же непрерывного распределения с плотностью и любыми ее «хвостами». Если функция распределения со скачками, то да, критерий Колмогорова-Смирнова «не очень», но судя по тому, что и у Anderson–Darling интеграл от Fn, то тоже для скачкообразных распределений «не очень»."