Список проголосовавших за комментарий "Андрей Коновалов, понял, ну методика простая: считаете 12 разниц в помесячной доходности между вашей стратегией и индексом полной доходности, затем z-score = среднее (от массива из 12 чисел) / стандартное отклонение (от этого массива) * квадратный корень из 12. Для примера: в январе у вас +5%, у индекса -5%, получается +10. В феврале у вас ЕЩЕ +6% (т.е. в сумме уже 11, тут важно именно изменение за месяц, а не с начала срока!), в индексе еще -3%, получается +9, и т.д. Если у вас есть по дням прям разница — так еще точнее, но тогда нужно будет домножить не на корень из 12, а на корень из числа торговых дней, чтобы получить годовой шарп"