Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, О чем я пишу я прекрасно понимаю. Видимо, вы хотели сказать, что я не верно понимаю идею автора? Тогда надо выражаться точнее. <br/> Теперь об идее автора. Вот его прямая цитата: <strong><em>«сигнал типа rank(debt/equity)… ранжирует каждую неделю компании Мосбиржи от -25 до +25» и если на истории «рынок падает, то компании с высоким ранком падают на условные 5%, а с низким на 25%. Если рынок растет — с высоким ранком растут на 25%, с низким — на 5%. Все, дальше просто постоянно отбираются топовые одна, пять или десять акций с высоким ранком и в них перекладывается весь портфель»</em></strong>. Т.е. определенным оператором отбираются акции, которые при росте индекса давали бОльший рост на истории, а дальше они ранжируются в группы по величине роста. Далее — следующая цитата: "<strong><em>предсказывается ранк доходностей на неделю вперед (изменение цены закрытия на след неделе в процентах)</em></strong>". Вполне возможно, что на этом этапе предполагается продолжение корреляции с индексом для всей группы (ранга) в целом, а не в разрезе акций. <br/> Я выделяю для себя те аспекты подхода, которые интересны мне, и вопросы соответственно задаю в этом направлении. Вы мыслите в рамках своих убеждений и подхода, но почему то желаете и от меня быть в их рамках. У нас существенно разные подходы к торговле, насколько я понял по предыдущим нашим диалогам. <br/> Насчет портфеля Марковица. Ранжирование акций и оперирование рангом акций, по моему мнению, не предполагает такого подхода. Ну и собственно, оптимизация параметров портфеля по Макровицу тоже не избавляет от неявных но конкретных прогнозов как по цене и ее динамике, так и по риску. <br/> А вот один вопрос остался открытым в этой идее. Ранжирование идет на истории, ОК. Тогда не совсем ясно что может добавить одна неделя (портфель пересматривается еженедельно) с точки зрения истории. Скорее всего, тут речь идет о смене ранга в зависимости от поведения индекса за последнюю неделю."