Список проголосовавших за комментарий "Valentin Budaev, вы ошибаетесь. Рынок не статичен — да. А вот в будущем стратегия может и не работать (если ее нашел и начал эксплуатировать крупный капитал), может работать с той же эффективностью, а может даже работать еще лучше. Например, если в основе идеи стратегии лежит эксплуатация неэффективности поведения физ лиц на бирже, а доля физ лиц растет с годами, то в таком случае стратегия может даже работать еще лучше. В общем бэктестинг это не просто посмотреть сколько процентов в среднем она дает за X лет, а это огромное поле для тестирования и рассчета статистики. Конечно, честные вероятности и стат тесты там не прокатят из-за малого числа точек, но можно многое понять и оценить что будет с этой стратегией. В целом, если перебрать 100 идей — условно одна случайно будет работать на исторических данных, и вот задача правильного бэктестинга это отсекать такой рандом"