Список проголосовавших за комментарий "Конечно все сложно на фьючерсах, но так везде, расчет фьючерса идет по формуле:<br/> <br/> цена БА+(цена БА-ГО)*«центральную ставку до экспирации».<br/> <br/> На наших ежедневных все скачет, потому что цена БА может не совпадать с ценой фьючерса и потому удерживают<br/> <br/> (цена фьючерса-«цена» индекса)+(«цена» индекса-ГО)*ставка RUONIA сегодня за 1 день<br/> <br/> А ставка RUONIA в годовых — это ставка ЦБ плюс-минус 1%. Сегодня 20,50% годовых. А за день это 100%*((1+0.205)^(1/365)-1) от («цена» индекса-ГО).<br/> <br/> И если (цена фьючерса-«цена» индекса)=0, то столько и спишут. А если меньше нуля, то вычтут и в отрицательном случае даже добавят на счет, а если положительно, то спишут больше 100%((1+0.205)^(1/365)-1) от («цена» индекса-ГО) на эту величину.<br/> <br/> Я о такой прибыли " синтетической облигации" (лонг БА-шорт фьючерс на БА) для обычных рублевых фьючерсов давно тут писал<br/> <br/> <a href="https://smart-lab.ru/blog/412134.php">smart-lab.ru/blog/412134.php</a><br/> <br/> "