Список проголосовавших за комментарий "Boby Fisher, позитив всегда на рынке быстро уменьшает волатильность, а не увеличивает. А мой фильтр основан на динамике волатильности и выключать предлагает при росте за некоторую границу. Поэтому в датах и есть короткие периоды, когда рост волатильности вырубил позиции, но сильный рост цен буквально на следующий день уменьшил волатильность."