Список проголосовавших за комментарий "Stanis, но вот тут же, на Смарт-лабе, народ пишет, что повышение волатильности в 1,5 раза приводит к подоражанию опциона ЦС в 1,5 раза, а опциона с пятым от центра страйком в 3,7 раз. Ничего экстраординарного в этом нет.<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/2024/images/24/15/97/2024/12/14/a31c2886c0.jpg"><img src="/uploads/2024/images/24/15/97/2024/12/14/1572a0ce44.webp"/></a><br/> Это картинка из поста участника под ником FZF, не знаю, как вставить ссылку на пост.<br/> Проблема в том, что при изменении цены опциона его дельта тоже поменяется, и для восстановления дельта-нейтральности Вам придётся перекладываться в другие опционы, что потребует определенных затрат. Поэтому ДХ не даёт 100% защиты, нужно ещё, как минимум, на гамму смотреть."