Список проголосовавших за комментарий "Что первое, что второе выкинь в мусорку. Есть доход. Все. Нужно что то другое — нужен свой коэффициент. К примеру доход / волатильность (за период жизни сделки). Сможешь сравнить разные стратегии на разных котировках. <br/> Зачем тебе Шарп, восстановление? Хочешь узнать, работает ли стратегия? Если волатильность не поменялась доходность должна быть в рамках истории. А нет такого коэффициента, говорящего об диапазоне доходности системы. Как и волу ты не учитываешь. А она всегда меняется. Далее система всегда имеет период неудач. Ничего с этим не поделать. Проблему жизни и смерти системы еще никто не решил. Или закрысил решение. А надежность системы — по тестируй почаще и увидишь. Что все коэфы бесполезны. Нет форвардного тестирования. Или коэф на нем. Но его тоже нет ни у кого."