Список проголосовавших за комментарий "Сам себе банкир, лонг / шорт портфель имеет смысл тогда, когда есть умение выбрать потенциально лучшие акции для лонга и потенциально худшие, для шорта. При этом никто не говорит, что сумм лонгов и шортов должно быть одинаково. Марламов писал об соотношении 11 к 9. Но не думаю, что это у него фиксированное отношение. "