Список проголосовавших за комментарий "Михаил Понамаренко, <br/> 1. Я считал середину спреда, это как раз тот уровень, который работает алгоритмически: медленную ногу вы ловите лимиткой, а быструю забираете рынком. В итоге получаете половину общего спреда. При рыночных заявках вы получаете целый спред. В вашем варианте расчет на 0 спреда. Если ваши «роботы» умеют покупать по биду и продавать по аску без дрейфа расчетной цены, то к чему весь этот головняк с экспирациями и прочим. Просто покупайте и продавайте постоянно, забирая на каждой сделке 2 спреда.<br/> 2. Я написал выше в ответе <a href="/blog/1092882.php#comment17630627">https://smart-lab.ru/blog/1092882.php#comment17630627</a> про неттинг ГО. Без него эта история вообще лишена смысла."