Список проголосовавших за комментарий "А. Г., ссылки видел, полагаю, что эти книжки очень хороши для публики, мне не нравятся в них лишь объемы. <br/> Что касается претензий к подаче теорвера Талебом, то у Вас — неизмеримо хуже, на мой взгляд. Вы берете один из <strong>вариантов</strong> понятия случайности и называете определением. После такой смелой подмены Вы заявляете, что рынок случаен и точка. Естественно, что такой прием кажется неприличным.<br/> <br/> Мне, например, гораздо ближе колмогоровский вариант (о чем писал Вам тут, лет 10 назад), который выглядит гораздо строже и допускает существование неявных закономерностей, которые использую.<br/> Поэтому «вредного» в Ваших рассуждениях мне видится неизмеримо больше, чем у Талеба, который, конечно же, далек от идеала, из-за той же трейдерской слабости. Эту слабость можно оценить по просадкам и доходности, но причина — в недостатках пресловутого «понимания рынка». Большие просадки и низкая доходность — следствие. Без понимания гораздо труднее найти подходящие для работы закономерности. Что именно мешает обнаружению закономерностей человеку, наблюдающему рынки много лет, как оно в мозгу складывается — загадка. Мое предположение — от фонаря, на основе наблюдений.<br/> <br/> <blockquote>с таким временем в позициях</blockquote><br/> Помните, показывал Вам в личке поминутные просадки? Их относительная величина не меняется на любых таймфреймах, при любом времени в позиции.<br/> <br/> О Саймонсе ничего сказать не могу, кроме того, что существование открытых фондов, опережающих индекс и не падающих вместе с ним невозможно из соображений элементарной логики. Поэтому если Вы улучшите алгоритмы и они начнут показывать стабильную доходность, то имеет смысл свернуть автоследование.<br/> <br/> "