Список проголосовавших за комментарий "Если просто предположить, что нормальность есть в любом процентном приращении цен за время с большим числом участников, но нет постояннства в участии в торгах, то как раз и получится, что выборочное распределение такого процесса будет не нормальным, а обобщённым гиперболическим с «тяжёлыми» хвостами.<br/> <br/> О близости дневных приращений фондовых индексов США, Германии, Великобритании и Японии к этому обобщенному гиперболическому распределению написана куча работ в 80-90-х годах прошлого века, а Талеб на своем подходе к рынку ничего не разработал, но попкнижки с «нулевой» математикой написал и на этом заработал.<br/> <br/> Так что Баффет vs Талеб не более чем популяризаторство. Уж если и смотреть на реальность, то на Баффет vs Саймонс."