Список проголосовавших за комментарий "fabiola, <br/> <br/> Обычно ПО дешевле МО на дату экспирации.<br/> по определению.<br/> ведь для ПО спот, а для МО фьючерс является БА.<br/> уже отлично.<br/> вот вам и простейшая СО.<br/> значит, покупаем дешевле, продаем дороже.<br/> <br/> выше коллега написал:<br/> <br/> «Вы заметили внезапный «грааль» на бирже: мини-квартальник на индекс MMZ4 ушёл в бэквордацию к вечному IMOEXF? „<br/> вот вам вторая СО.<br/> <br/> <br/> а третья СО это покупка ВФ и дельта-хедж его через ПО или МО.<br/> что ликвиднее и выгоднее.<br/> <br/> во всех конструкциях имеется арбитражная разница цен.<br/> как-то так."