Список проголосовавших за комментарий "svgr, красиво и теоретически понятно, но кроме как намонтекарлить такие вероятности, не вижу другого способа. Чем плох такой подход? Я когда-то делал монте-карло графика просадок на разных торговых алгоритмах на Сбере. Получалось у меня вот что. Те просадки, которые имелись в данной нам реализации Сбера были супер редкими и маловероятными, а вероятно было получать просадки совершенно иные. Это при нарушении эффекта памяти за счёт перемешивания. В общем, в той единственной реализации, которую мы наблюдаем, есть свой изюм и под него надо как-то подстроиться. Я бы как-то так сказал, но за идею спасибо!"