Список проголосовавших за комментарий "Тест Грейнджера основан на статистических тестах и не даёт точного результата. Мы же используем концепцию биржи как антагонистическую систему с ассиметричной информацией. В нашей концепции нет необходимости прогнозировать поведение ценных бумаг. Для нас достаточно знать, что бумаги внутренне взаимосвязаны, и в данном смысле коинтеграция гораздо ближе к причинно-следственной связи чем корреляция. Хотя в некоторых источниках прямо указывается что коинтеграция отражает причинно следственную связь."