Список проголосовавших за комментарий "Bratishka, я не строил регрессию между изменением волы в конкретном страйке и изменением БА. «Центральный страйк» — это когда log(K/S) = 0. Это не одно и тоже, даже когда K=S. Почему? Потому что когда S перейдет в S1: log(K/S) != log(K/S1) != 0. Я исследовал как поднимается-опускается улыбка в координатах log(K/S) x IV. В этих координатах изменение волы не «заложено в улыбке». А то что R2 получился 0,23 — это говорит лишь о большом разбросе (ошибке) вокруг линии регрессии, а не о том значима она (регрессия) или нет."