Список проголосовавших за комментарий "ARIMA — система авторегрессии (AR) и скользящего среднего (MA), да еще и с наворотом I. <br/> Вижу к-ты авторегрессии. А q=0 и I=0. Это просто подгонка к-тов авторегрессионного фильтра? <br/> Если взять цены закрытия и заложить транзакционные издержки, что-то вообще получится, интересно. Не пробовали, или не работает.<br/> <br/> "