Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, ну риск — понятие растяжимое<br/> <br/> Так, задача оптимизации МО/СКО решается относительно легко, а МО/ДД — это тяжелый, чисто вычислительный кейс.<br/> <br/> Максимизация прибыли на сделку нужна для лимитного подхода — там, в некотором смысле, чем меньше сделок, тем сильно лучше (специфическое лимитное проскальзывание сильно превосходит традиционные комиссии). Уже 3+ года подхожу к этой проблеме с разных сторон, но… нет. Пока это сложно для меня.<br/> <br/> С уважением"