Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, так. #многобукофф, давайте по-порядку<br/> <br/> 1. Система с 3-мя решениями о сделке (лонг, сквер, шорт) очевидно эквивалентна портфелю из 2-х реверсивных систем (лонг, шорт). Среди реверсивных систем есть оптимальные (это к квантовым компьютерам) и субоптимальные (это мы умеем). Простое теоретическое рассуждение (или простое моделирование) показывает, что если оптимум есть и он единственный (это частый случай на самом деле), то можно ограничиться только одной реверсивной системой и не плодить лишние сущности без необходимости. Это я про максимум матожидания. Если мы про максимум чего-то вроде МО/ДД, то такая задача тоже решается в рамках реверсивных систем (правда, для метрики МО/СКО), так что находиться в сквере тоже не обязательно.<br/> 2. Тут все сложнее. Я не понимаю, как точно оценивать влияние фильтра на ТС, поэтому и в маркетном, и в лимитном случае включаю комиссии и рибейты в формулу для расчета эквити. Вычисления становятся сильно сложнее, зато я могу быть уверен в результате.<br/> К сожалению, задачу максимизации прибыли на сделку я пока решать не научился (а это очень нужно для одного моего проекта).<br/> <br/> С уважением"