Список проголосовавших за комментарий "sander, <br/> > Какой общий алгоритм действий, чтобы довести робота до денег?<br/> 1. придумать систему<br/> 2. создать алгоритм и запрограммировать её в какой-либо программе технического анализа (напр. Wealth-lab, Amibroker)<br/> 3. протестировать/оптимизировать систему, не забыв разбить выборку на 2 части (тренировка и проверка). увлекаться переоптимизацией не стоит — это подгонка под кривую.<br/> 4. если параметры устраивают, написать робота (например, на C#, Delphi, C++ или любом высокоуровневом языке, для начала даже Excel+VBA подойдёт)<br/> 5. запустить робота на демке на месяц-два и постепенно выделить ему лимиты на торговлю<br/> — 1. Какие критерии определения комфортных результатов?<br/> каждый решает для себя. Мне достаточно, если среднегодовой доход вдвое выше макс. просадки за неск. лет. Вернее так: если среднегодовой доход ниже удвоенной макс. просадки в абс выражении — то такая система не годится.<br/> И да — бойтесь маленьких просадок. Если на истории получилась просадка <10% у неарбитражной стратегии, то вероятно результат подогнан.<br/> Также интересны при сравнении систем коэффициент Шарпа, и Recovery Factor.<br/> 2. Стоит ли заказывать доведения робота до ума сторонним спецам или делать всё самому?<br/> в этом вопросе хотелось бы обратить внимание на следующее: у роботов тоже бывают «чёрные лебеди», и нужно макс защитить робота от возможных технических неполадок — как, например, действия на основе некорректной входной информации, задержки выставления заявок и т.д.<br/> об этом я писал в своей статье Чёрный лебедь для робота:<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.russian-trader.com%2Fforums%2Fcontent%2F85-chernyy-lebed-dlya-robota&s=2482882867" target="_blank">www.russian-trader.com/forums/content/85-chernyy-lebed-dlya-robota</a><br/> а кто будет писать робота — Вы сами или технический специалист — это не так существенно, существенно, что помимо исполнения стратегии, робот должен обладать функциями защиты капитала от различных сбоев.<br/> ну и также не нужно писать робота в непредназначенных для этого программах, так, например, программы для анализа торговых систем на ист. котировках не очень подходят для создания роботов. Роботы в этих программах получаются ненадёжны.<br/> 3. Как наладить процесс оптимизации по множеству таймфреймов и интсрументов? <br/> Такие программы как амиброкер позволяют прогонять систему по множеству торговых инструментов.<br/> Что касается таймфреймов — понижение таймфрейма увеличивает нагрузку на комиссии (т.к. повышается количество сделок), поэтому комиссию и проскальзывание также нужно учитывать при тестировании."