Список проголосовавших за комментарий "Сумма всех расходов на круг 4.6 и ниже (вы считаете 6.5). Далее, рыночный вход подразумевает вход по лучшему аску и биду, что на гиперликвидном инструменте вполне может совпасть с последней ценой (что в вашей модели означает нулевое проскальзывание). По сути, вы заложили в рассчеты спред плюс комиссию, что, вне сомнения, очень консервативный подход, но на ликвидном рынке совершенно не обязательно отражает ситуацию. Несколько трейдеров, торгующих ES из России маркет ордерами, которым я прямо сейчас задала ваш вопрос, сказали, что очень часто получают цену, которую видят в терминале до отправки ордера, при обычной активности на рынке, что совпадает с данными, которые публикует CME для ордеров от 1 до 50 контрактов. Какой у вас пинг до Чикаго?"