Список проголосовавших за комментарий "Много раз уже писал, что я решил для себя. <br/> 1. Надо иметь много систем на разных активах. И не надо гнаться за супер качеством, и не надо бояться просадок. Шарп больше 1 — уже пойдет. <br/> 2. Иметь метасистему построения портфеля из этой кучи систем. Не на все времена, а хотя бы раз в год. Лучше чаще. Причем, для простоты, можно просто брать лучшие на каком-то временном интервале, хоть на том же последнем годовом. Лучшие в смысле сортино, шарпа, доходности, чего придет в голову. <br/> 3. Для простоты и устойчивости не заморачиваться с весами, выбранное подмножество торговать с примерно равной загрузкой. Или примерно с равным апостериорным риском. <br/> Как-то так."