Список проголосовавших за комментарий "Мальчик buybuy, ну конечно не получится. Но есть и «наводки»: если L уже был, то точно купим даже по цене не дороже, чем в псевдоалгоритме. Конечно без учёта проскальзывания и комиссии.<br/> <br/> А утверждение легко проверяется на истории и конечно правда. <br/> <br/> Кстати, если есть перерыв времени в часы, то относительно часто между закрытием предыдущего и открытием следующего есть разрыв. А О то как раз и бралось из-за наличия этого перерыва и совершенно разной волатильности интрадея SPY во время американской сессии и вне ее.<br/> <br/> И, кстати, корреляция процентных приращений (H+L)/2 дневок с приращениями средневзвешенной цены дней больше 0,95."