Список проголосовавших за комментарий "Насчёт системы не знаю, а вот псевдоалгоритм:<br/> Если утром в ауте, то покупаем SPY по (H+L)/2, если C>O и (H+L)/2 сегодня больше, чем вчера (OHLC только по основной американской сессии)<br/> Если утром в лонге и C<О, то продаем лонг по (H+L)/2.<br/> <br/> Этот псевдоалгоритм за любые 1250 торговых дней (эквивалентно 5 годам без привязки к январю с декабрем) с 1993 по 2023 по соотношению доходность/максимальная просадка в 2 и более раз лучше, чем «купил и держи» SPY.<br/> <br/> 1993-й потому что тогда началась торговля SPY, а у S&P500 нет О в истории. А при гэпах и односторонних движениях туда же L и Н будут отличаться от вчерашнего закрытия, в одну сторону, а у S&P500 один из них будет равен вчерашнему закрытию."