Список проголосовавших за комментарий "последнее, что требуется в алго — так это программирование. А время действительно уходит, но на рисерчи. Начинать можно с классики вот например <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F24086205_High_Frequency_Trading_in_a_Limit_Order_Book&s=421393763">https://www.researchgate.net/publication/24086205_High_Frequency_Trading_in_a_Limit_Order_Book</a><br/> <br/> или вот<br/> <br/> <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FPortfolio-Selection-Efficient-Diversification-Investments%2Fdp%2F1557861080&s=3354195937">https://www.amazon.com/Portfolio-Selection-Efficient-Diversification-Investments/dp/1557861080</a><br/> <br/> на худой конец хотя бы отсюда стоить начать <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Focw.mit.edu%2Fcourses%2F18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-2022%2Fmit18_05_s22_probability.pdf&s=2956005493">https://ocw.mit.edu/courses/18-05-introduction-to-probability-and-statistics-spring-2022/mit18_05_s22_probability.pdf</a><br/> <br/> или отсюда <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FApplied-Dynamic-Programming-Princeton-Library%2Fdp%2F0691079137&s=2123588252">https://www.amazon.com/Applied-Dynamic-Programming-Princeton-Library/dp/0691079137<br/> <br/> <br/> </a>здесь можно подсмотреть за тем у кого получилось <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.economics.uci.edu%2Ffiles%2Fkassouf%2Fpdfs%2Fbeatthemarket.pdf&s=413336746">https://www.economics.uci.edu/files/kassouf/pdfs/beatthemarket.pdf</a><br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> <br/> "