Список проголосовавших за комментарий "Когда я занимался оптимизацией стратегий для алгоритмической торговли, я пробовал различные подходы к обработке рыночных данных. В начале тоже использовал относительные приращения, но столкнулся с тем, что они часто не учитывают экстремальные изменения на волатильных активах. Пришлось доработать модель, добавив гибридный подход, комбинируя логарифмические и экспоненциальные сглаживания. Это помогло учесть резкие скачки, которые стандартные методы пропускали. Интересно, если в твоём подходе учтена волатильность при больших рыночных движениях?"