Список проголосовавших за комментарий "Чтобы сохранить приращения надо и оперировать приращениями.<br/> Я склеиваю именно через приращения. До дня экспирации считаю приращения по старому фьючу, начиная с дня экспирации — по новому. Можно переход сделать на 1 или 2 дня раньше. <br/> Да, я использую в качестве приращения не разницу, а логарифм отношения. Так мне удобнее. "