Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, проверил, ошибки не нашел.<br/> Итак, логика расчета, которую я смог реализовать следующая:<br/> У меня исполнитель заявок получает от роботов сводную позицию и выводит ее на рынок. У него на входе, допустим позиция 50 Si, а в квике 39 Si, его задача докупить 11. Он фиксирует цену по которой он мог зайти по рынку (поле «ЦРынок») и выставляет лимитную заявку например в лучший бид или аск (с отступом или без, в зависимости от настроек) цена фиксируется в поле «ЦОрдер». Если не исполнилась через определенное время, перемещает ее в новый спред и фиксирует новую «ЦОрдер». В конце считает результат и суммирует его накопительно в первое поле «Проск», а кол-во контрактов в «Конт». В последнем поле считает 100*«Проск»/«Конт», т.е. сколько проскальзывает в % на один контракт.<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/2024/images/04/12/26/2024/10/09/8ef44f.png"><img src="/uploads/2024/images/04/12/26/2024/10/09/c41f32.webp"/></a><br/> Минус это убыток, плюс это значит входит лучше, чем кидать по рынку.<br/> В акциях картина другая. Там почти всегда минус от 0 до -0.3% проскальзывание, т.е. постоянно приходится догонять сред. А фьючи более «дерганные», что-ли и проскальзывание около сейчас 0 получается."