Список проголосовавших за комментарий "Citizen, не нашел как картинку присобачить(( идея в следующем: немножко утрируя, предполагаем, что страйки у нас есть на каждом пункте ртс))Тогда по текущим волатильностям центральная связка июньских опцев на фртс стоит 7200. Берем все дневные данные по фьючу за какой то период (напр с начала 2010) и рассматриваем окна из 28ми раб дней — столько осталось до экспирации сейчас. У каждого окна есть цена открытия, мин и макс. Смотрим по всем окнам величины Vi=макс((максi-openi);(openi-минi)) где i-номер <br/> «окна». Понятно, что если при «почти всех i» Vi>7200, то связку сейчас можно покупать (есс-но, предполагаем что рынок ведет себя как «в среднем»+- за период с начала 10го, мгновенную волатильность не учитываем). В данный момент, например, соотношение Vi>7200 выполняется в 99% случаев. Совокупность Vi можно рассматривать как случайную величину, строить распредеоение и т.д. — получается достаточно ровненько и интересно. Остается вопрос по практическому управлению позицией. Например: купить связку сейчас и ждать когда она выйдет в безубыток (с 99%й вероятностью))) или делать что то раньше? Что и при каких условиях? Как это распределение связано с эмпирическим распределением логарифмов приращений и т.д. и т.п.))) Есть картинка частотная по этой штуке, но не знаю как вставить"