Список проголосовавших за комментарий "А. Г., ааа понял… я делал в неликвиде так… чтоб не платить за шорт и за плечи<br/> <br/> например делал на экспирации раз в квартал позицию акции северстали — проданный фьючерс северстали… затем просто покупал — продавал акцию… т.е мне не надо было продавать фьючерс… он у меня проданный был всегда<br/> <br/> т.е всегда держу синтетику= акция-фьючерс <br/> лонг= акция+синтетика= 2 акции — фьючерс<br/> шорт = синтетика — акция = -фбючерс<br/> <br/> общая поз была такая...<br/> 50% денег под синтетику… на остальное торговался фьючерс ри... <br/> и на 100% фьючерс си<br/> <br/> т.е денег на 1 мио руб<br/> 500к в синтетику под торговлю акциями 500к по торговлю фьючем ри (без плеча) и 1 мио фьючерс си ... <br/> <br/> это радикально снижало издержки торговли… вся торговля стоила мне 3-5% в год"